投资目标与策略

投资理念


为创造长期稳定的投资回报,实现公司愿景和投资目标追求绝对回报量化对冲是公司投资的核心理念,通过多种金融衍生产品作为对冲工具获得长期稳定的绝对收益。期望不论在上涨或下跌的商品市场以及在股票市场及宏观经济表现不佳时也有机会获利,获取绝对回报。

 

1.       优化组合配置

 

通过把不同类型相关性的资产组合在一起,让整体业绩表现与股票、债券等传统资产长期相关性低,可作为投资者资产配置的有效工具,在传统资产表现不佳时贡献收益率,为投资组合提供下行保护。

 

2.     稳健风控体系

以本金安全作为第一要务,交易时严控风险,尽量保证客户本金安全。

 

IT :负责公司软硬件的维护和为了投资策略完善开发专用软件。

股票投资组:发现一二级市场投资机会的投资机会,按照产品需求提供投资标的。

固定收益组:发行固定收益产品的投资机会。

期货投资组:负责商品、股指等投资机会的发掘。

期权及衍生部:对新金融衍生性产品从事研究并完善投资策略。

市场部:负责产品设计、渠道开发、市场调查分析、客户服务等。

行政部:负责人力资源管理及后勤事务管理等

风险管理及合规审查部:注意投资风险和投资模型的风险管理和规划。

 

策略描述


凯纳专注于可持续,风险可控,高回报率的数量化投资。精准驾驭全球顶尖创新性量化投资策略和程序化交易模式。凯纳投资核心技术团队平均拥有近十年对全球股票,期权及期货市场的投资经验,足统计套利,高频交易及其他数量化交易。拥有程序化实时交易系统及多组投资模型。我们致力于将发达资本市场的成熟模式本土化,将新兴资本市场和与之相适应的科技创新相结合,达到风险可控下的投资组合最优化,利润最大化。

 

投研管理流程


量化投资是利用数学和金融工程工具


l  通过自上而下和自下而上寻找交易策略

l  通过数据挖掘来执行模型

l  通过以下要素建立完整的模型

 

模型开发的步骤:


制定交易策略(理论假设和数据挖掘)

编写交易模型

历史数据回测

模拟交易

修正模型

实战应用


我们通过对金融产品(现货、衍生品)的历史数据的挖掘和分析,寻找到一种能够为金融产品的定价的方法,去判断金融产品未来的价格,以及理论价格与真实价格的偏差,通过准确的定价计算,来获取价格回归合理过程中的利润。

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